Conheça o
Modelo Gerador
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O Modelo Gerador foi construído para gerar carteiras estratégicas que reflitam os objetivos da Real Grandeza como Instituição Financeira do setor de Previdência Privada. O modelo se baseia principalmente, na escolha entre restrições de curto prazo, que representam uma perda máxima nesse prazo e uma meta de longo prazo, retorno que se pretende obter. O modelo foi construído com o propósito de que as carteiras estratégicas escolhidas sejam adequadas a esse trade-off.
Os modelos de construção de carteiras são ferramentas utilizadas para construir um portfólio de investimentos (alocação estratégica) que visa obter o melhor trade-off possível entre risco e rentabilidade. Em geral, o objetivo principal na escolha de uma alocação estratégica é maximizar os retornos e minimizar a exposição ao risco. Estes modelos são amplamente utilizados por investidores, gestores de fundos e instituições financeiras para tomar decisões de investimento informadas e eficientes.
A adoção de um modelo interno também traz algumas vantagens em relação à alternativa de um fornecedor externo - que era o que vinha sendo utilizado até então - como, por exemplo:
- Maior transparência em relação à metodologia adotada, bem como às ferramentas utilizadas para a execução do modelo;
- Maior sensibilidade em relação aos resultados obtidos, por consequência de transparência;
- Mais flexibilidade na escolha das premissas, o que contribui para maior aderência do modelo ao objetivo do investidor institucional, que é a Real Grandeza;
- Mais agilidade e eficiência no processo de construção do portfólio;
- Menos variação entre as alocações das carteiras estratégicas de um ano para outro, o que contribui para uma performance superior no longo prazo. Sobre isso, fizemos um estudo que mostra que, em uma janela de 10 anos, trocar todo ano de carteira gerará com grande probabilidade um retorno menor do que manter uma mesma carteira diversificada nesse período.
